Situado numa das partes mais a Sul da Cidade, onde o mar aparece a tentar alcançar o parque da Gandarinha, este museu situa-se num Castelo Medieval sobre a gruta de Santa Marta. O palácio foi doado à autoridade local em 1924, altura em que foi transformado em museu. Merece uma visita demorada, não apenas pela sua rara arquitectura, mas também pela sua riqueza em arte e arqueologia. Podem apreciar-se obras de arte de artista Portugueses e estrangeiros. A sua biblioteca é constantemente acrescentada e actualizada e possui mais de 25.000 livros, alguns deles do Sec.XVII, ricamente encadernados. È uma excelente fonte de informação e assistência para palestras, investigadores e estudantes.